La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. La actualidad económica reclama todas las herramientas que sean necesarias para evitar así más riesgos, de tal forma que las empresas y demás entidades buscan en su equipo expertos en este área. De hecho, aquí radica la importancia del master que esta semana os propongo: Máster en Ingeniería Financiera.

Un concepto ya muy utilizado en la jerga económico-financiera que hace alusión a la utilización de instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero existente y obtener así otro con propiedades más deseables. Normalmente se enfoca hacia la lucha contra los perfiles de riesgo de las entidades ofreciendo una doble alternativa: bien sustituir todo el riesgo por certeza o bien sustituir el riesgo perjudicial dejando solamente el riesgo beneficioso.

En definitiva, su objetivo es resolver problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas.

Datos relevantes:

Tipo de curso: master
Nombre del curso: Master en Ingeniería Financiera
Centro donde se imparte: Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF)
Tipo de formación: Presencial/Distancia
Precio: 10.000 €
Programa certificado por la Universidad de Alcalá de Henares

Objetivos

El Master en versión Part-Time que os presento se ha diseñado considerando fundamentalmente los siguientes aspectos:

1. El sustento teórico estadístico, matemático y financiero
2. Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas
3. Los Modelos de Cálculo Estocástico
4. La adaptación de los mercados financieros y de los instrumentos de inversión
5. Los productos derivados y los riesgos financieros

Programa

I. Introducción a Plataforma e-Learning

II. Módulo de Herramientas
- Homogeneización de Álgebra Lineal
- Homogeneización de Cálculo y Optimización
- Diferencias Finitas: Métodos Explícito, Implícito, Crack- Nicholson y Douglas
- Introducción a MATLAB y sus Aplicaciones Financieras
- Excel Avanzado

III. Fundamentos
- Probabilidad
- Procesos
- Esperanza Matemática y Momentos
- Función Característica
- Algunas Distribuciones Importantes
- Convergencia de Variables Aleatorias
- Leyes de los Grandes Números y Teorema Central del Limite
- Martingalas y Cálculo Estocástico
- Simulación Montecarlo
- Series Temporales
- Modelos de Curva de Tipos

IV. Finanzas y Derivados
- Inversiones Renta Fija
- Inversiones Renta Variable
- Derivados de Renta Variable y Commodities
- Derivados de Tipos de Interés, Dinámica de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés, Modelos de Vasicek Y Hull & White.
- Opciones Exóticas, Barreras, Asiáticas, Lookback, Cliquet, Quanto, Y Multiactivo
- Contabilización y Auditoría de Productos Derivas

V. Riesgos Financieros con Metodología “Value at Risk”
- Riesgos de Mercado
- Riesgos de Crédito
- Riesgo Operacional

Metodología

El Master se desarrolla en modalidad part time con carga lectiva presencial y online. El enfoque es teórico-práctico y requiere fundamentalmente estudio individual.Las clases presenciales se desarrollan en viernes y sábados para facilitar que el participante pueda compatibilizarlo con el trabajo profesional. Todas los módulos tienen una carga presencial y requieren el uso intensivo de ordenador.En On line, el alumno dispone, a través de nuestra plataforma de e-learning, de contenidos teóricos y lecturas complementarias, así como la posibilidad de participar en chats y foros de debate, manteniendo en todo momento la interconexión con el Profesor y el resto de sus compañeros. La enseñanza a distancia está apoyada continuamente por un tutor a través de plataforma virtual, como medio de consulta habitual entre los profesores y los alumnos.

Duración y horario

Las clases se imparten en horario de tarde los días viernes de 17:00 horas a 22:00 horas y de mañana los días sábado de 9:00 horas a 15:00 horas. El horario puede estar sujeto a cambios que se informarán con antelación.

El período lectivo se desarrolla desde el 7 de Noviembre de 2008 al 30 de Junio de 2009, ambos inclusive.

Lugar de Impartición

El Master se imparte en la Fundación CIFF, pudiendo desarrollarse alternativamente en la Sede ubicada en el distrito financiero de Madrid (Calle Conde de Serrallo, 4 - entorno de Plaza de Castilla) o en la Sede de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes ,10 – Alcalá de Henares – Madrid).

Titulación

Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el periodo lectivo (600 horas) recibirán el Título Propio de Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.

Dirección y organización

La Dirección del Programa corresponde al Dr. José Javier Núñez Velázquez, Profesor Titular del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Alcalá. José Javier Núñez es Licenciado en Ciencias Matemáticas (Especialidad: Estadística e Investigación Operativa) por la Universidad de Granada, desde 1982, y Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, desde 1987. Actualmente, es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha publicado escritos y ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros. Desde 1992, trabaja en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la Economía y las Finanzas. Además, desde 1998, participa en la coordinación e impartición de Cursos Monográficos de Doctorado, que incluyen diversas técnicas para el análisis estadístico de datos financieros, en la Universidad de Alcalá. Ha publicado artículos en Revistas especializadas nacionales e internacionales como Inter-American Statistical Institute (IASI) Journal of Statistics, Estadística Española, El Trimestre Económico y Estudios de Economía Aplicada, y ha participado en diversos libros tanto de interés docente como investigador.

Colaboran en el Master, profesores de la Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, profesionales del Banco Santander, Espirito Santo e investigadores del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá.

Bolsa de Empleo y Trabajo en Prácticas

A través de la Bolsa de Empleo del Centro Internacional de Formación Financiera se difundirán entre los alumnos del Master todas las ofertas de empleo y prácticas de las entidades financieras y grandes empresas colaboradoras y que guarden relación con el perfil cuantitativo por este Programa de Formación: jóvenes profesionales con experiencia de más de dos años, preferentemente en el Sector Financiero. Las mismas podrán resultar durante el período lectivo del Master o al acabar el mismo y será necesario superar el proceso de selección establecido a tal efecto por las empresas.

Dependiendo del perfil del candidato y su experiencia, las características de la práctica pueden ser muy sofisticadas y específicas, por lo que la oportunidad de acceder a las mismas depende en gran medida de las capacidades y méritos previos del candidato. Actualmente, existe una gran demanda de quant en el Sector Financiero en Madrid.
A tal efecto, CIFF dispone de un Departamento de Prácticas en Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las ofertas de Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y antiguos alumnos.

Becas

Santander y la Universidad de Alcalá patrocinan Ayudas al Estudio para estudiantes españoles, europeos, latinoamericanos y candidatos nacionales de Estados recién incorporados (o en proceso de incorporación) a la Unión Europea.

Idiomas

La internacionalización de nuestro entorno es una realidad que afecta a cualquier actividad, el dominio del inglés cualifica al profesional y determina su orientación en un entorno internacional y global, por lo que consideramos importante el conocimiento de este idioma.

Algunos contenidos pueden facilitarse íntegramente en inglés, por lo que los candidatos deben tener un conocimiento previo del idioma y capacidad de lectura.

Financiación CIFF

El estudiante puede disponer de facilidades de financiación a través de préstamos concedidos por Banco Santander.

Opinión personal

Quizás uno de sus aspectos más destacables es que persigue ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.

Desde mi punto de vista es un máster muy completo. Dirigido a licenciados en Matemáticas, Empresariales, Economía, Estadística, Física o Ingeniería, que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen trabajar en las diferentes áreas especializadas de las instituciones financieras.

Además creo que cuenta con otro aspecto importante que añade valor al master y es la posibilidad que ofrece el centro de cursar estos estudios de la manera que mejor le venga al estudiante. Es decir, el master puede cursarse de manera presencial, que como ya sabéis es lo que yo siempre defiendo, pero entiendo que hay personas a las que su jornada laboral se lo impide, por lo que el Centro Internacional ofrece la posibilidad de cursarlo también a distancia o mediante atención on-line.

El precio quizás os resulte excesivo, pero por lo que conozco del curso, creo que merece la pena. Ofrece una importante Bolsa de empleo y la posibilidad de estar becado o recibir algún tipo de financiación que se ajuste a las necesidades de cada participante. A parte, hace especial hincapié en el inglés, exige un conocimiento previo y prepara a los estudiantes para ser importantes ingenieros financieros no solo a nivel nacional sino también internacional.

Aquellos que estéis interesados os animo a que solicitéis más información al centro sobre este Master en Ingeniería Financiera.