Master en finanzas cuantitativas
La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas. Debido a la necesidad de crear especialistas en este área surge el master que hoy os propongo: Master en finanzas cuantitativas.
Datos relevantes:
Tipo de curso: master
Nombre del curso: Master en finanzas cuantitativas
Centro donde se imparte: CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera)
Tipo de formación: presencial/Distancia
Precio matrícula: 10.000€
Programa:
I. Módulo de Herramientas
I.1 Homogeneización de Álgebra Lineal
I.2 Homogeneización de Cálculo y Optimización
I.3 Diferencias Finitas
I.4 MATLAB
I.5 Excel Avanzado
II. Módulo Fundamentos
II.1 Probabilidad
II.2 Procesos Estocásticos
II.3 Martingalas y Cálculo Estocástico
II.4 Simulación
II.5 Series Temporales
III. Módulo de Finanzas y Derivados
III.1 Inversiones Renta Fija
III.2 Inversiones Renta Variable
III.3 Derivados de Renta Variable y Materias Primas
III.4 Derivados de Tipos de Interés
III.5 Opciones Exóticas
III.6 Contabilización y Auditoría de Productos Derivas
IV. Módulo de Riesgos Financieros
IV.1 Riesgos de Mercado
IV.2 Riesgos de Crédito
IV.3 Riesgo Operacional
V. Proyecto Fin de Máster
Metodología:
La metodología utilizada en el master apunta a desarrollar las habilidades cuantitativas del participante y fortalecer sus conocimientos financieros previos a fin de que los aplique mediante el análisis cuantitativo. El master se desarrolla en modalidad part time con carga lectiva presencial y online. El enfoque es teórico-práctico y requiere fundamentalmente estudio individual.
Las clases presenciales se desarrollan en viernes y sábados para facilitar que el participante pueda compatibilizarlo con el trabajo profesional. Todas los módulos tienen una carga presencial y requieren el uso intensivo de ordenador.
En On line, el alumno dispone, a través de la plataforma de e-learning, de contenidos teóricos y lecturas complementarias, así como la posibilidad de participar en chats y foros de debate, manteniendo en todo momento la interconexión con el Profesor y el resto de sus compañeros. La enseñanza a distancia está apoyada continuamente por un tutor a través de plataforma virtual, como medio de consulta habitual entre los profesores y los alumnos. En cada materia de conocimiento habrá una tutoría que trabajará coordinadamente con un equipo de expertos que elabora los materiales del Master, resuelve las consultas y plantea y evalúa las pruebas y ejercicios propuestos.
Toda la formación impartida será evaluada también a través de un Trabajo Fin de Master, donde los participantes deberán demostrar la correcta asimilación de los conceptos aprendidos a lo largo del período lectivo.
Duración y horario:
El período lectivo se desarrolla desde el 13 de Octubre de 2009 al 30 de Junio de 2010, ambos inclusive. Desde el mes de Abril, se trabaja en la preparación del Proyecto Fin de Master.
Las clases se imparten en horario de tarde los días lunes, miércoles y viernes de 19:00 horas a 22:00 horas. El horario puede estar sujeto a cambios en calendario como en días de impartición que se informarán con antelación.
Lugar de Impartición:
El Master se imparte en la Fundación CIFF, pudiendo desarrollarse alternativamente en la Sede ubicada en el distrito financiero de Madrid (Calle Conde de Serrallo, 4 - entorno de Plaza de Castilla) o en la Sede de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes ,10 – Alcalá de Henares – Madrid).
Titulación:
Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el periodo lectivo (600 horas) recibirán el Título Propio de Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.
Dirección y organización:
La Dirección del Programa corresponde al Dr. José Javier Núñez Velázquez, Profesor Titular del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Alcalá. José Javier Núñez es Licenciado en Ciencias Matemáticas (Especialidad: Estadística e Investigación Operativa) por la Universidad de Granada, desde 1982, y Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, desde 1987. Actualmente, es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha publicado escritos y ha impartido conferencias y seminarios sobre la Estadística aplicada a los mercados financieros. Desde 1992, trabaja en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la Economía y las Finanzas. Además, desde 1998, participa en la coordinación e impartición de Cursos Monográficos de Doctorado, que incluyen diversas técnicas para el análisis estadístico de datos financieros, en la Universidad de Alcalá. Ha publicado artículos en Revistas especializadas nacionales e internacionales como Inter-American Statistical Institute (IASI) Journal of Statistics, Estadística Española, El Trimestre Económico y Estudios de Economía Aplicada, y ha participado en diversos libros tanto de interés docente como investigador.
Colaboran en el Master, profesores de la Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, profesionales del Banco Santander, Espirito Santo e investigadores del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá.
Bolsa de Empleo y Trabajo en Prácticas:
A través de la Bolsa de Empleo del Centro Internacional de Formación Financiera se difundirán entre los alumnos del Master todas las ofertas de empleo y prácticas de las entidades financieras y grandes empresas colaboradoras y que guarden relación con el perfil cuantitativo por este Programa de Formación: jóvenes profesionales con experiencia de más de dos años, preferentemente en el Sector Financiero. Las mismas podrán resultar durante el período lectivo del Master o al acabar el mismo y será necesario superar el proceso de selección establecido a tal efecto por las empresas.
Dependiendo del perfil del candidato y su experiencia, las características de la práctica pueden ser muy sofisticadas y específicas, por lo que la oportunidad de acceder a las mismas depende en gran medida de las capacidades y méritos previos del candidato. Actualmente, existe una gran demanda de quant en el Sector Financiero en Madrid.
A tal efecto, CIFF dispone de un Departamento de Prácticas en Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las ofertas de Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y antiguos alumnos
Becas:
Santander y la Universidad de Alcalá patrocinan Ayudas al Estudio para estudiantes españoles, europeos, latinoamericanos y candidatos nacionales de Estados recién incorporados (o en proceso de incorporación) a la Unión Europea.
Las mismas se conceden a aquellos candidatos que cumplan con todos los requisitos exigidos por el Programa de Formación y en base a criterios de excelencia académica definidos específicamente por Santander y la Universidad de Alcalá.
Los candidatos españoles (o que hayan realizado estudios de grado en Universidades españolas) pueden realizar su solicitud de beca dirigiéndose directamente al Departamento de Admisiones de CIFF. Las candidaturas con expedientes académicos brillantes son especialmente bien recibidas y serán tratadas preferencialmente.
Además, el Centro Internacional de Formación Financiera posee varios Convenios de Colaboración con distintas instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa; que persiguen objetivos particulares, entre ellos, facilitar el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores pertenecientes a las mismas.
Idiomas:
La internacionalización de nuestro entorno es una realidad que afecta a cualquier actividad, el dominio del inglés cualifica al profesional y determina su orientación en un entorno internacional y global, por lo que consideramos importante el conocimiento de este idioma.
Algunos contenidos pueden facilitarse íntegramente en inglés, por lo que los candidatos deben tener un conocimiento previo del idioma y capacidad de lectura.
Financiación CIFF:
El estudiante puede disponer de facilidades de financiación a través de préstamos concedidos por Banco Santander.
Opinión personal:
Las soluciones de ingeniería financiera, concepto predominante en el ámbito anglosajón, consisten en la utilización de procedimientos intensivos en la resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La ingeniería financiera propone soluciones, no analíticas, basadas en la simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible. Por ello es tan importante la formación que os ofrezco a través de este master. Una opción muy completa y específica, centrada en formar grades profesionales dirigidos a un mundo laboral cada vez más competitivo y especializado.
Los contenidos del master están integrados por materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes afrontaréis contenidos que previsiblemente no conocéis y además aprenderéis de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de problemas financieros reales.
Adicionalmente, otro bloque de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquirais los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que tendréis que desenvolveros profesionalmente.
Además recibiréis formación en el manejo de herramientas especializadas (MatLab, Mathematica y Excel) que os permitirán implementar los diversos modelos analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de activos financieros y medición y control del riesgo.
El precio es elevado, pero sin embargo, creo que merece la pena. La formación está perfectamente estructurada, los objetivos del equipo docente son muy claros y directos y el temario es completo. El centro os ofrece diversas posibilidades de financiación y varias entidades bancarias están dispuestas a conceder becas. Las condiciones por lo tanto son bastante favorables. Aún así os animo a que os pongáis en contacto con CIFF, el centro que imparte el Master en finanzas cuantitativas, desde sus oficinas de orientación al alumno se os darán todos aquellos datos que necesitéis conocer y os ayuden a decidiros.